システム事例
［2007年12月28日時点で最適化後、2008年1月4日から2011年3月15日まで想定運用］
（注1）赤い垂直線はシステム選定時点（2009年4月27日）に相当。
（注2）性能指標上段は2009年4月27日時点、下段は2011年3月15日時点の値。
（注3）2011年3月15日時点で上場廃止となっている銘柄は、上場廃止時点の結果を示します。
1a．1001日経平均株価移動平均システム：資産カーブ
PF=1.63 トレード数=389 勝率=45.24% 損益レシオ=1.98 期待値=0.46% 年率リターン=10.77%
PF=1.57 トレード数=456 勝率=44.30% 損益レシオ=1.97 期待値=0.40% 年率リターン=8.59%
1b．1001日経平均株価移動平均システム：運用後資産推移
2a．1001日経平均株価RSI2システム：資産カーブ
PF=1.36 トレード数=681 勝率=66.23% 損益レシオ=0.69 期待値=0.34% 年率リターン=13.62%
PF=1.32 トレード数=753 勝率=65.21% 損益レシオ=0.70 期待値=0.29% 年率リターン=10.01%
2b．１００１日経平均株価RSI2システム：運用後資産推移
3a．1002TOPIX移動平均システム：資産カーブ
PF=1.50 トレード数=742 勝率=45.55% 損益レシオ=1.80 期待値=0.30% 年率リターン=14.04%
PF=1.40 トレード数=856 勝率=44.86% 損益レシオ=1.72 期待値=0.23% 年率リターン=10.14%
3b．1002TOPIX移動平均システム：運用後資産推移
4a．1305ETFTPX順張りSL2システム：資産カーブ
PF=2.56 トレード数=87 勝率=42.53% 損益レシオ=3.46 期待値=1.55% 年率リターン=20.10%
PF=2.00 トレード数=112 勝率=40.18% 損益レシオ=2.98 期待値=1.14% 年率リターン=14.47%
4b．1305ETFTPX順張りSL2システム：運用後資産推移
5a．1305ETFTPX移動平均SL2システム：資産カーブ
PF=4.04 トレード数=100 勝率=59.00% 損益レシオ=2.81 期待値=1.61% 年率リターン=22.57%
PF=3.14 トレード数=126 勝率=56.35% 損益レシオ=2.44 期待値=1.23% 年率リターン=17.64%
5b．1305ETFTPX移動平均SL2システム：運用後資産推移
6a．1801大成建設逆張り2SL1システム：資産カーブ
PF=1.75 トレード数=625 勝率=65.60% 損益レシオ=0.92 期待値=1.00% 年率リターン=40.57%
PF=1.74 トレード数=701 勝率=65.34% 損益レシオ=0.92 期待値=0.97% 年率リターン=40.67%
6b．1801大成建設逆張り2SL1システム：運用後資産推移
7a．1801大成建設RSI2システム：資産カーブ
PF=1.45 トレード数=721 勝率=61.44% 損益レシオ=0.91 期待値=0.58% 年率リターン=22.57%
PF=1.46 トレード数=800 勝率=61.63% 損益レシオ=0.91 期待値=0.60% 年率リターン=24.08%
7b．1801大成建設RSI2システム：運用後資産推移
8a．2301学情RSI2SL1システム：資産カーブ
PF=6.07 トレード数=31 勝率=77.42% 損益レシオ=1.77 期待値=9.04% 年率リターン=95.22%
PF=5.11 トレード数=41 勝率=68.29% 損益レシオ=2.37 期待値=6.46% 年率リターン=49.27%
8b．2301学情RSI2SL1システム：運用後資産推移
9a．2317システムプロ逆張り2SL1システム：資産カーブ
PF=2.70 トレード数=105 勝率=66.67% 損益レシオ=1.35 期待値=2.35% 年率リターン=64.94%
PF=2.12 トレード数=146 勝率=64.38% 損益レシオ=1.17 期待値=1.58% 年率リターン=27.59%
9b．2317システムプロ逆張り2SL1システム：運用後資産推移
10a．2572三国コカコーラ順張りSL1システム：資産カーブ
PF=1.59 トレード数=466 勝率=43.78% 損益レシオ=2.04 期待値=0.59% 年率リターン=17.04%
PF=1.58 トレード数=510 勝率=43.14% 損益レシオ=2.08 期待値=0.55% 年率リターン=15.80%
10b．2572三国コカコーラ順張りSL1システム：運用後資産推移
11a．2597ユニカフェ順張りSL1システム：資産カーブ
PF=1.71 トレード数=207 勝率=47.83% 損益レシオ=1.87 期待値=0.60% 年率リターン=13.34%
PF=1.71 トレード数=262 勝率=44.66% 損益レシオ=2.12 期待値=0.54% 年率リターン=13.11%
11b．2597ユニカフェ順張りSL1システム：運用後資産推移
12a．2597ユニカフェ逆張り1システム：資産カーブ
PF=2.38 トレード数=137 勝率=75.18% 損益レシオ=0.79 期待値=0.80% 年率リターン=12.95%
PF=1.75 トレード数=151 勝率=72.85% 損益レシオ=0.65 期待値=0.53% 年率リターン=4.20%
12b．2597ユニカフェ逆張り1システム：運用後資産推移
13a．2802味の素RSI2SL2システム：資産カーブ
PF=20.89 トレード数=20 勝率=95.00% 損益レシオ=1.10 期待値=16.10% 年率リターン=23.27%
PF=22.85 トレード数=22 勝率=95.45% 損益レシオ=1.09 期待値=16.54% 年率リターン=22.46%
13b．2802味の素RSI2SL2システム：運用後資産推移
14a．3003昭栄順張りシステム：資産カーブ
PF=1.66 トレード数=1,095 勝率=45.30% 損益レシオ=2.00 期待値=0.70% 年率リターン=50.42%
PF=1.60 トレード数=1,332 勝率=45.12% 損益レシオ=1.94 期待値=0.56% 年率リターン=40.22%
14b．3003昭栄順張りシステム：運用後資産推移
15a．3003昭栄移動平均SL1システム：資産カーブ
PF=1.63 トレード数=1,021 勝率=42.90% 損益レシオ=2.17 期待値=0.83% 年率リターン=57.90%
PF=1.56 トレード数=1,172 勝率=41.81% 損益レシオ=2.17 期待値=0.70% 年率リターン=47.26%
15b．3003昭栄移動平均SL1システム：運用後資産推移
16a．3225東建不販順張りシステム：資産カーブ
PF=2.12 トレード数=146 勝率=50.00% 損益レシオ=2.12 期待値=1.96% 年率リターン=143.28%
PF=1.69 トレード数=268 勝率=42.54% 損益レシオ=2.29 期待値=0.77% 年率リターン=47.47%
16b．3225東建不販順張りシステム：運用後資産推移
17a．3225東建不販RSI1システム：資産カーブ
PF=3.11 トレード数=94 勝率=53.19% 損益レシオ=2.74 期待値=3.06% 年率リターン=130.65%
PF=2.39 トレード数=172 勝率=47.67% 損益レシオ=2.63 期待値=1.49% 年率リターン=62.96%
17b．3225東建不販RSI1システム：運用後資産推移
18a．3950ザ・パックRSI2システム：資産カーブ
PF=2.40 トレード数=239 勝率=61.51% 損益レシオ=1.50 期待値=1.27% 年率リターン=42.90%
PF=2.15 トレード数=295 勝率=63.05% 損益レシオ=1.26 期待値=1.07% 年率リターン=29.49%
18b．3950ザ・パックRSI2システム：運用後資産推移
19a．4295フェイス順張りシステム：資産カーブ
PF=1.49 トレード数=384 勝率=45.83% 損益レシオ=1.76 期待値=1.14% 年率リターン=62.43%
PF=1.43 トレード数=516 勝率=42.83% 損益レシオ=1.91 期待値=0.77% 年率リターン=35.56%
19b．4295フェイス順張りシステム：運用後資産推移
20a．4301アミューズブレイクアウトSL1システム：資産カーブ
PF=3.02 トレード数=54 勝率=53.70% 損益レシオ=2.60 期待値=3.59% 年率リターン=45.47%
PF=2.87 トレード数=70 勝率=47.14% 損益レシオ=3.21 期待値=2.79% 年率リターン=29.82%
20b．4301アミューズブレイクアウトSL1システム：運用後資産推移
21a．4307野村総研移動平均SL2システム：資産カーブ
PF=1.65 トレード数=350 勝率=49.43% 損益レシオ=1.69 期待値=0.68% 年率リターン=32.76%
PF=1.59 トレード数=450 勝率=47.56% 損益レシオ=1.75 期待値=0.60% 年率リターン=30.71%
21b．4307野村総研移動平均SL2システム：運用後資産推移
22a．4321ケネディクス順張りSL1システム：資産カーブ
PF=1.73 トレード数=128 勝率=46.09% 損益レシオ=2.02 期待値=3.22% 年率リターン=65.47%
PF=1.71 トレード数=162 勝率=46.30% 損益レシオ=1.98 期待値=2.95% 年率リターン=38.37%
22b．4321ケネディクス順張りSL1システム：運用後資産推移
23a．4321ケネディクス移動平均システム：資産カーブ
PF=2.16 トレード数=123 勝率=51.22% 損益レシオ=2.06 期待値=4.16% 年率リターン=95.29%
PF=2.13 トレード数=165 勝率=50.30% 損益レシオ=2.11 期待値=4.39% 年率リターン=74.44%
23b．4321ケネディクス移動平均システム：運用後資産推移
24a．4502武田薬品工業RSI1SL2システム：資産カーブ
PF=4.09 トレード数=36 勝率=75.00% 損益レシオ=1.36 期待値=6.92% 年率リターン=17.43%
PF=4.12 トレード数=42 勝率=73.81% 損益レシオ=1.46 期待値=6.72% 年率リターン=15.22%
24b．4502武田薬品工業RSI1SL2システム：運用後資産推移
25a．4519中外製薬逆張り2SL2システム：資産カーブ
PF=2.08 トレード数=316 勝率=70.57% 損益レシオ=0.87 期待値=1.39% 年率リターン=29.72%
PF=2.14 トレード数=358 勝率=69.55% 損益レシオ=0.94 期待値=1.39% 年率リターン=27.59%
25b．4519中外製薬逆張り2SL2システム：運用後資産推移
26a．4519中外製薬RSI2システム：資産カーブ
PF=1.64 トレード数=375 勝率=65.33% 損益レシオ=0.87 期待値=1.08% 年率リターン=25.85%
PF=1.64 トレード数=417 勝率=64.75% 損益レシオ=0.89 期待値=1.04% 年率リターン=22.06%
26b．4519中外製薬RSI2システム：運用後資産推移
27a．4641アルプス技研順張りSL2システム：資産カーブ
PF=1.64 トレード数=553 勝率=44.12% 損益レシオ=2.07 期待値=0.68% 年率リターン=43.57%
PF=1.59 トレード数=676 勝率=45.12% 損益レシオ=1.93 期待値=0.61% 年率リターン=40.33%
27b．4641アルプス技研順張りSL2システム：運用後資産推移
28a．4641アルプス技研ブレイクアウトシステム：資産カーブ
PF=3.37 トレード数=16 勝率=50.00% 損益レシオ=3.37 期待値=15.03% 年率リターン=27.92%
PF=3.35 トレード数=22 勝率=45.45% 損益レシオ=4.02 期待値=11.96% 年率リターン=21.00%
28b．4641アルプス技研ブレイクアウトシステム：運用後資産推移
29a．4722フューチャー逆張り2システム：資産カーブ
PF=2.57 トレード数=133 勝率=67.67% 損益レシオ=1.23 期待値=2.79% 年率リターン=58.75%
PF=2.23 トレード数=168 勝率=61.90% 損益レシオ=1.37 期待値=1.78% 年率リターン=22.56%
29b．4722フューチャー逆張り2システム：運用後資産推移
30a．4724シチエRSI1SL2システム：資産カーブ
PF=5.29 トレード数=56 勝率=53.57% 損益レシオ=4.59 期待値=3.47% 年率リターン=26.60%
PF=4.43 トレード数=66 勝率=53.03% 損益レシオ=3.92 期待値=3.37% 年率リターン=21.94%
30b．4724シチエRSI1SL2システム：運用後資産推移