システム事例3
［2007年12月28日時点で最適化後、2008年1月4日から2011年3月15日まで想定運用］
（注1）赤い垂直線はシステム選定時点（2009年4月27日）に相当。
（注2）性能指標上段は2009年4月27日時点、下段は2011年3月15日時点の値。
（注3）2011年3月15日時点で上場廃止となっている銘柄は、上場廃止時点の結果を示します。
61a．6770アルプス電気逆張り2SL2システム：資産カーブ
PF=1.44 トレード数=958 勝率=61.27% 損益レシオ=0.91 期待値=0.59% 年率リターン=35.94%
PF=1.41 トレード数=1,062 勝率=60.73% 損益レシオ=0.91 期待値=0.54% 年率リターン=23.25%
61b．6770アルプス電気逆張り2SL2システム：運用後資産推移
62a．6914オプテックス移動平均SL2システム：資産カーブ
PF=1.48 トレード数=474 勝率=45.57% 損益レシオ=1.77 期待値=0.48% 年率リターン=28.12%
PF=1.37 トレード数=589 勝率=43.63% 損益レシオ=1.77 期待値=0.34% 年率リターン=19.62%
62b．6914オプテックス移動平均SL2システム：運用後資産推移
63a．6914オプテックスブレイクアウトSL2システム：資産カーブ
PF=9.97 トレード数=26 勝率=57.69% 損益レシオ=7.31 期待値=12.14% 年率リターン=39.58%
PF=9.22 トレード数=32 勝率=59.38% 損益レシオ=6.31 期待値=10.84% 年率リターン=31.30%
63b．6914オプテックスブレイクアウトSL2システム：運用後資産推移
64a．6915千代田インテグレ順張りSL1システム：資産カーブ
PF=1.45 トレード数=480 勝率=47.50% 損益レシオ=1.60 期待値=0.63% 年率リターン=35.58%
PF=1.42 トレード数=590 勝率=46.61% 損益レシオ=1.62 期待値=0.58% 年率リターン=31.89%
64b．6915千代田インテグレ順張りSL1システム：運用後資産推移
65a．6915千代田インテグレ移動平均SL2システム：資産カーブ
PF=1.53 トレード数=300 勝率=42.33% 損益レシオ=2.09 期待値=0.82% 年率リターン=27.50%
PF=1.65 トレード数=351 勝率=43.02% 損益レシオ=2.19 期待値=1.09% 年率リターン=37.45%
65b．6915千代田インテグレ移動平均SL2システム：運用後資産推移
66a．7201日産自動車逆張り2システム：資産カーブ
PF=1.66 トレード数=630 勝率=66.51% 損益レシオ=0.83 期待値=0.85% 年率リターン=33.62%
PF=1.65 トレード数=706 勝率=66.43% 損益レシオ=0.83 期待値=0.85% 年率リターン=31.78%
66b．7201日産自動車逆張り2システム：運用後資産推移
67a．7203トヨタ自動車順張りシステム：資産カーブ
PF=1.84 トレード数=257 勝率=46.30% 損益レシオ=2.13 期待値=0.91% 年率リターン=15.21%
PF=1.65 トレード数=276 勝率=46.01% 損益レシオ=1.93 期待値=0.79% 年率リターン=10.78%
67b．7203トヨタ自動車順張りシステム：運用後資産推移
68a．7203トヨタ自動車RSI2システム：資産カーブ
PF=1.77 トレード数=432 勝率=66.90% 損益レシオ=0.88 期待値=0.97% 年率リターン=26.79%
PF=1.60 トレード数=473 勝率=65.75% 損益レシオ=0.83 期待値=0.78% 年率リターン=18.00%
68b．7203トヨタ自動車RSI2システム：運用後資産推移
69a．7267ホンダ逆張り1システム：資産カーブ
PF=1.44 トレード数=1,049 勝率=60.06% 損益レシオ=0.96 期待値=0.50% 年率リターン=32.90%
PF=1.38 トレード数=1,166 勝率=59.95% 損益レシオ=0.92 期待値=0.44% 年率リターン=26.44%
69b．7267ホンダ逆張り1システム：運用後資産推移
70a．7267ホンダRSI2SL2システム：資産カーブ
PF=1.73 トレード数=609 勝率=65.68% 損益レシオ=0.91 期待値=1.03% 年率リターン=42.24%
PF=1.66 トレード数=675 勝率=65.48% 損益レシオ=0.87 期待値=0.95% 年率リターン=36.83%
70b．7267ホンダRSI2SL2システム：運用後資産推移
71a．7550ゼンショー移動平均SL2システム：資産カーブ
PF=1.56 トレード数=640 勝率=44.06% 損益レシオ=1.98 期待値=0.94% 年率リターン=66.81%
PF=1.54 トレード数=764 勝率=44.24% 損益レシオ=1.94 期待値=0.84% 年率リターン=60.59%
71b．7550ゼンショー移動平均SL2システム：運用後資産推移
72a．7550ゼンショーブレイクアウトSL1システム：資産カーブ
PF=2.52 トレード数=128 勝率=46.88% 損益レシオ=2.86 期待値=3.57% 年率リターン=45.33%
PF=2.43 トレード数=156 勝率=49.36% 損益レシオ=2.49 期待値=3.13% 年率リターン=41.35%
72b．7550ゼンショーブレイクアウトSL1システム：運用後資産推移
73a．7581サイゼリヤ順張りシステム：資産カーブ
PF=1.41 トレード数=573 勝率=46.60% 損益レシオ=1.62 期待値=0.79% 年率リターン=44.32%
PF=1.41 トレード数=694 勝率=46.69% 損益レシオ=1.61 期待値=0.72% 年率リターン=43.59%
73b．7581サイゼリヤ順張りシステム：運用後資産推移
74a．7609ダイトエレクトロン移動平均SL2システム：資産カーブ
PF=1.91 トレード数=217 勝率=49.77% 損益レシオ=1.92 期待値=1.53% 年率リターン=39.76%
PF=1.68 トレード数=304 勝率=48.03% 損益レシオ=1.82 期待値=0.93% 年率リターン=25.44%
74b．7609ダイトエレクトロン移動平均SL2システム：運用後資産推移
75a．7609ダイトエレクトロンRSI1SL2システム：資産カーブ
PF=8.85 トレード数=18 勝率=66.67% 損益レシオ=4.42 期待値=15.76% 年率リターン=39.91%
PF=4.79 トレード数=28 勝率=50.00% 損益レシオ=4.79 期待値=8.77% 年率リターン=21.27%
75b．7609ダイトエレクトロンRSI1SL2システム：運用後資産推移
76a．7613シークス順張りシステム：資産カーブ
PF=3.18 トレード数=113 勝率=48.67% 損益レシオ=3.36 期待値=3.49% 年率リターン=51.70%
PF=2.51 トレード数=145 勝率=47.59% 損益レシオ=2.77 期待値=3.37% 年率リターン=48.21%
76b．7613シークス順張りシステム：運用後資産推移
77a．7613シークスブレイクアウトSL1システム：資産カーブ
PF=7.34 トレード数=18 勝率=77.78% 損益レシオ=2.10 期待値=18.59% 年率リターン=38.17%
PF=2.99 トレード数=30 勝率=63.33% 損益レシオ=1.73 期待値=11.42% 年率リターン=28.10%
77b．7613シークスブレイクアウトSL1システム：運用後資産推移
78a．7714モリテックス順張りSL2システム：資産カーブ
PF=1.82 トレード数=459 勝率=46.84% 損益レシオ=2.06 期待値=1.28% 年率リターン=74.03%
PF=1.70 トレード数=578 勝率=43.25% 損益レシオ=2.23 期待値=0.82% 年率リターン=-100.00%
78b．7714モリテックス順張りSL2システム：運用後資産推移
79a．7752リコー逆張り2SL2システム：資産カーブ
PF=1.72 トレード数=400 勝率=68.25% 損益レシオ=0.80 期待値=0.92% 年率リターン=22.72%
PF=1.66 トレード数=441 勝率=68.48% 損益レシオ=0.76 期待値=0.87% 年率リターン=20.79%
79b．7752リコー逆張り2SL2システム：運用後資産推移
80a．7832バンダイナムコＨＤ逆張り1システム：資産カーブ
PF=4.18 トレード数=56 勝率=80.36% 損益レシオ=1.02 期待値=2.94% 年率リターン=58.91%
PF=3.26 トレード数=79 勝率=73.42% 損益レシオ=1.18 期待値=2.01% 年率リターン=31.55%
80b．7832バンダイナムコＨＤ逆張り1システム：運用後資産推移
81a．7860エイベックス移動平均SL1システム：資産カーブ
PF=1.44 トレード数=500 勝率=45.20% 損益レシオ=1.75 期待値=0.86% 年率リターン=45.85%
PF=1.40 トレード数=608 勝率=43.75% 損益レシオ=1.81 期待値=0.67% 年率リターン=36.35%
81b．7860エイベックス移動平均SL1システム：運用後資産推移
82a．7867タカラトミー逆張り2システム：資産カーブ
PF=1.43 トレード数=486 勝率=59.88% 損益レシオ=0.96 期待値=0.58% 年率リターン=23.56%
PF=1.42 トレード数=576 勝率=60.24% 損益レシオ=0.94 期待値=0.52% 年率リターン=16.84%
82b．7867タカラトミー逆張り2システム：運用後資産推移
83a．7972イトーキブレイクアウトシステム：資産カーブ
PF=2.14 トレード数=34 勝率=55.88% 損益レシオ=1.69 期待値=8.06% 年率リターン=17.03%
PF=2.57 トレード数=38 勝率=57.89% 損益レシオ=1.87 期待値=9.49% 年率リターン=18.60%
83b．7972イトーキブレイクアウトシステム：運用後資産推移
84a．7972イトーキRSI2システム：資産カーブ
PF=2.58 トレード数=122 勝率=49.18% 損益レシオ=2.67 期待値=3.84% 年率リターン=25.25%
PF=2.62 トレード数=134 勝率=52.24% 損益レシオ=2.39 期待値=4.12% 年率リターン=28.57%
84b．7972イトーキRSI2システム：運用後資産推移
85a．7976三菱鉛筆逆張り1システム：資産カーブ
PF=1.67 トレード数=889 勝率=57.14% 損益レシオ=1.25 期待値=0.64% 年率リターン=39.08%
PF=1.63 トレード数=983 勝率=57.48% 損益レシオ=1.20 期待値=0.61% 年率リターン=37.06%
85b．7976三菱鉛筆逆張り1システム：運用後資産推移
86a．7976三菱鉛筆RSI2システム：資産カーブ
PF=1.67 トレード数=849 勝率=59.84% 損益レシオ=1.12 期待値=0.67% 年率リターン=39.13%
PF=1.48 トレード数=937 勝率=58.80% 損益レシオ=1.04 期待値=0.54% 年率リターン=27.84%
86b．7976三菱鉛筆RSI2システム：運用後資産推移
87a．8031三井物産逆張り1システム：資産カーブ
PF=1.41 トレード数=779 勝率=64.70% 損益レシオ=0.77 期待値=0.67% 年率リターン=31.16%
PF=1.34 トレード数=853 勝率=64.60% 損益レシオ=0.74 期待値=0.60% 年率リターン=25.93%
87b．8031三井物産逆張り1システム：運用後資産推移
88a．8031三井物産RSI2システム：資産カーブ
PF=1.53 トレード数=745 勝率=63.36% 損益レシオ=0.88 期待値=0.68% 年率リターン=31.20%
PF=1.47 トレード数=815 勝率=63.31% 損益レシオ=0.85 期待値=0.63% 年率リターン=26.74%
88b．8031三井物産RSI2システム：運用後資産推移
89a．8053住友商事逆張り1SL1システム：資産カーブ
PF=1.53 トレード数=783 勝率=60.28% 損益レシオ=1.01 期待値=0.83% 年率リターン=42.19%
PF=1.52 トレード数=865 勝率=59.77% 損益レシオ=1.02 期待値=0.78% 年率リターン=37.44%
89b．8053住友商事逆張り1SL1システム：運用後資産推移
90a．8165千趣会ブレイクアウトSL2システム：資産カーブ
PF=2.30 トレード数=140 勝率=40.00% 損益レシオ=3.44 期待値=3.76% 年率リターン=30.51%
PF=2.26 トレード数=160 勝率=39.38% 損益レシオ=3.48 期待値=3.33% 年率リターン=28.20%
90b．8165千趣会ブレイクアウトSL2システム：運用後資産推移
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